Jak obliczyć Przeciętna długość cyklu

Podobne
 
This is my amazing life!

DPO to Days Past Ovulation, czyli dni po owulacji.
Zielone światełko będzie się pojawiało na podstawie wprowadzonych cykli. Skoro
to twój pierwszy wpisywany tam cykl, program podaje obliczenia na podstawie
podanej przez ciebie przeciętnej długości cyklu. Wiadomo, że druga faza trwa
zwykle 12-16 dni, więc odejmują je od ogólnej liczby dni w cyklu i odpowiednie
dni zaznaczają na zielono.

Twój okres niepłodności na początku cyklu trwa 6 dni od pierwszego dnia
krwawienia miesiączkowego.
Mniej więcej w połowie cyklu (około 14 dnia) występuje jajeczkowanie, wtedy z
jajnika uwalnia się komórka jajowa zdolna do zapłodnienia - moment ten nazywamy
owulacją. Jajeczko żyje przeciętnie 12-48 godzin i tylko w tym okresie może
dojść do zapłodnienia. Ponieważ nie znamy dokładnego momentu owulacji
przyjmujemy za okres płodny dwa dni przed i dwa dni po jajeczkowaniu (między
12 - 16 dniem cyklu). To nie wszystko, musisz jeszcze wziąć pod uwagę żywotność
plemników (wynosi ona około 4 - 6 dni), więc powinniście się wstrzymać ze
współżyciem między 9, a 18 dniem cyklu. Dzień owulacji najłatwiej obliczyć
odejmując 14 dni od średniej długości trwania 6 ostatnich cykli.

proste pytanie
mam takie pytanie, może wyda Wam sie głupie ale co tam, kto pyta nie
błądzi.czy żeby obliczyć owulację to odejmujemy od długości cyklu 14 dni? i
jeśli cykle ma przeciętnie 29-31, a ostatni 29,to w których dniach największa
szansa na dzidzię?

Jest maly problem z serwerem Bankiera (atak hackerow? hmm)

Wrzucam fragment komentarza. Spodziewam sie poteznej dawki krytyki....
Bede sie bronic ;-)

===============
Wróćmy na chwilę do rynku eur-dolar. Dość sporo osób zarzuca mi, iż
upraszczam swe analizy pokazując jedynie proste formacje oraz linie trendu.
Nie stosuje żadnych wyrafinowanych wskaźników, oscylatorów, itp. narzędzi.
Otóż nie jest to do końca prawda. Faktycznie staram się unikać przerostu
formy nad treścią. Do gry na średnioterminowych trendach w zupełności
wystarczają przedstawiane przeze mnie analizy. Jeśli ktoś jednak jest
daytraderem (dealerzy walutowi w bankach), lub zmienia pozycje co kilka dni,
to faktycznie warto dodawać inne szybciej generujące sygnały narzędzia
analityczne. Nie sądzę jednak, aby wśród moich czytelników znalazły się
osoby grające na rynku tak jak to robią dealerzy walutowi. Ci mają swoje
źródła informacji. Dlatego też koncentruję swą uwagę właśnie na ruchach co
najmniej kilku tygodniowych.

Co jakiś czas sięgam jednak po bardziej wyrafinowane techniki obliczeniowe.
Robię to wtedy, gdy nos podpowiada mi, iż znajdujemy się w przededniu
ważnych zmian na rynku. Właśnie teraz nos podpowiada mi, iż na rynku eur/usd
wkrótce dojdzie do rozstrzygnięcia. Albo kilkuletni trend spadkowy euro
ulegnie załamaniu, albo załamaniu ulegnie wieloletni (zaczynający się w
latach 70-tych) trend umacniania waluty europejskiej. W takiej sytuacji
sięgam po swoje ulubione (co nie znaczy nieomylne) metody ekonometryczne.
Przez cały weekend próbowałem wykryć istotne (pod względem statystycznym)
cykle na tym rynku. Badałem cykle zarówno okresowe jak i zmieniające się
stochastycznie (cykl o przeciętnej stałej długości, lecz wydłużający się lub
skracający w pewnie określony sposób). Badając rozkłady gęstości spektralnej
(przy pomocy analizy spektralnej Fouriera) wykryłem dość ważny cykl 512
okresowy oraz 630 okresowy (okresem jest dzień). Przy czym znacznie
mocniejszy jest właśnie ten cykl 512 dniowy. Dalej korzystając z metod
prognozowania na podstawie wyrównywania wykładniczego oraz modeli ARIMA (po
nałożeniu supercyklu 512 dniowego) otrzymałem bardzo interesujące wyniki
obliczeń. Za chwilę przedstawię wam trzy wykresy, jakie skonstruowałem na
podstawie trzech niezależnych modeli prognostycznych. W każdym modelu
założyłem inny typ trendu oraz inny typ składnika sezonowego. Za każdym
razem prognoza jakościowo była identyczna. Spójrzcie sami:
- prognoza 1,
- prognoza 2,
- prognoza 3.

Nie będę w tym momencie tłumaczyć czym różnią się od siebie poszczególne
modele i wynikające z nich prognozy. Musiałbym chyba najpierw przeprowadzić
krótki kurs ekonometrii.... Poza tym wcale nie jest powiedziane, iż
otrzymane prognozy za kilka dni nie okażą się warte funta kłaków. Jedyne co
chcę powiedzieć to to, iż moje stosowane od dawna metody wskazują na dalsze
umacnianie się waluty europejskiej względem dolara. Gdy szedłem w swych
obliczeniach o krok dalej i wykorzystując najważniejsze składowe harmoniczne
(również na podstawie analizy spektralnej Fouriera), otrzymywałem model
wielomianowo-trygonometryczny, który wskazywał na wysokie prawdopodobieństwo
wzrostu kursu euro powyżej 1,1 dolara w ciągu kilkunastu miesięcy. Niestety
tak odległe prognozy prawie nigdy się nie sprawdzają, więc postanowiłem nie
pokazywać tych wykresów.
================

Użytkownik "Jacek Maliszewski" <j.maliszew@softline.home.plnapisał w
wiadomości


Jest maly problem z serwerem Bankiera (atak hackerow? hmm)

Wrzucam fragment komentarza. Spodziewam sie poteznej dawki krytyki....
Bede sie bronic ;-)

===============
Wróćmy na chwilę do rynku eur-dolar. Dość sporo osób zarzuca mi, iż
upraszczam swe analizy pokazując jedynie proste formacje oraz linie
trendu.
Nie stosuje żadnych wyrafinowanych wskaźników, oscylatorów, itp. narzędzi.
Otóż nie jest to do końca prawda. Faktycznie staram się unikać przerostu
formy nad treścią. Do gry na średnioterminowych trendach w zupełności
wystarczają przedstawiane przeze mnie analizy. Jeśli ktoś jednak jest
daytraderem (dealerzy walutowi w bankach), lub zmienia pozycje co kilka
dni,
to faktycznie warto dodawać inne szybciej generujące sygnały narzędzia
analityczne. Nie sądzę jednak, aby wśród moich czytelników znalazły się
osoby grające na rynku tak jak to robią dealerzy walutowi. Ci mają swoje
źródła informacji. Dlatego też koncentruję swą uwagę właśnie na ruchach co
najmniej kilku tygodniowych.

Co jakiś czas sięgam jednak po bardziej wyrafinowane techniki
obliczeniowe.
Robię to wtedy, gdy nos podpowiada mi, iż znajdujemy się w przededniu
ważnych zmian na rynku. Właśnie teraz nos podpowiada mi, iż na rynku
eur/usd
wkrótce dojdzie do rozstrzygnięcia. Albo kilkuletni trend spadkowy euro
ulegnie załamaniu, albo załamaniu ulegnie wieloletni (zaczynający się w
latach 70-tych) trend umacniania waluty europejskiej. W takiej sytuacji
sięgam po swoje ulubione (co nie znaczy nieomylne) metody ekonometryczne.
Przez cały weekend próbowałem wykryć istotne (pod względem statystycznym)
cykle na tym rynku. Badałem cykle zarówno okresowe jak i zmieniające się
stochastycznie (cykl o przeciętnej stałej długości, lecz wydłużający się
lub
skracający w pewnie określony sposób). Badając rozkłady gęstości
spektralnej
(przy pomocy analizy spektralnej Fouriera) wykryłem dość ważny cykl 512
okresowy oraz 630 okresowy (okresem jest dzień). Przy czym znacznie
mocniejszy jest właśnie ten cykl 512 dniowy. Dalej korzystając z metod
prognozowania na podstawie wyrównywania wykładniczego oraz modeli ARIMA
(po
nałożeniu supercyklu 512 dniowego) otrzymałem bardzo interesujące wyniki
obliczeń. Za chwilę przedstawię wam trzy wykresy, jakie skonstruowałem na
podstawie trzech niezależnych modeli prognostycznych. W każdym modelu
założyłem inny typ trendu oraz inny typ składnika sezonowego. Za każdym
razem prognoza jakościowo była identyczna. Spójrzcie sami:
- prognoza 1,
- prognoza 2,
- prognoza 3.

Nie będę w tym momencie tłumaczyć czym różnią się od siebie poszczególne
modele i wynikające z nich prognozy. Musiałbym chyba najpierw
przeprowadzić
krótki kurs ekonometrii.... Poza tym wcale nie jest powiedziane, iż
otrzymane prognozy za kilka dni nie okażą się warte funta kłaków. Jedyne
co
chcę powiedzieć to to, iż moje stosowane od dawna metody wskazują na
dalsze
umacnianie się waluty europejskiej względem dolara. Gdy szedłem w swych
obliczeniach o krok dalej i wykorzystując najważniejsze składowe
harmoniczne
(również na podstawie analizy spektralnej Fouriera), otrzymywałem model
wielomianowo-trygonometryczny, który wskazywał na wysokie
prawdopodobieństwo
wzrostu kursu euro powyżej 1,1 dolara w ciągu kilkunastu miesięcy.
Niestety
tak odległe prognozy prawie nigdy się nie sprawdzają, więc postanowiłem
nie
pokazywać tych wykresów.
==========


Lubie cie Jacku ale mam wlasne zdanie i zgodnie z wczesniej sprawdzona
metoda wale odwrotnie niz ty czyli 0.75 USD za EUR w rok!!!!!!!


Tu zbliżyłeś się do prawdy na całkiem małą odległość, ale jednocześnie
całkowicie odbiegasz od pierwotnego tematu, czyli transformaty Fouriera
i poprawności jej zastosowania przez malina. Otóż było ono całkowicie
poprawne. Jestem też przekonany, że malin dokładnie wiedział co robi
i jaki to ma sens, na tyle go znam. Osobną sprawą jest użyteczność
przekształcenia Fouriera do prognozowania kursów. Rzeczywiście,
rozwinięcie w szereg harmoniczny jest w tym przypadku bezużyteczne,
ponieważ ma sens wyłącznie w odniesieniu do przebiegów okresowych.
Trzeba tę analizę wykonać we właściwy sposób, rozumiejąc zasady
interpretacji wyników. Wtedy staje jest doskonałym narzędziem
do oceny spodziewanego okresu trwania i zasięgu trendu.


Panowie, aby krocic spekulacje :) Widze, ze Adrzej chyba najbardziej zblizyl
sie do tego, co w istocie mialem na mysli piszac inicjujacy komentarz w
sprawie Transformaty Fouriera (moj skrot myslowy sprowokowal istotnie
niewlasciwa nazwe, jakiej wczesniej uzylem - "Analize Spektralna Fouriera",
ale na usprawiedliwienie, nazwe te wzialem zywcem ze Statistici 5,5).

Wiec jeszcze raz.
1. Transformaty uzylem by okreslic gestosc spektralna poszczegolnych
harmonik, jakie sie pokazaly na spektrogramie.
2. Sposorod wielu harmonik, wybralem tylko te, ktore charakteryzowaly sie
bardzo wysoka gestoscia spektralna
3. Dla wybranych harmonik obliczylem ich okres.
4. WAZNE - byl to okres PRZECIETNY, gdyz rozklad ich nawet nie byl rozkladem
normalnym (mowie o dlugosci trwania kazdego cyklu w obrebie danej
harmoniki).
5. Nie interesowalo mnie jednak, czy PRZECIETNA mozna aproksymowac srednia
arytmetyczna, dominanta, czy inna. Moze wtedy otrzymane wyniki byly by
bardziej poprawne. Przyznaje sie w tym momencie do lenistwa.
6. Tych kilka harmonik, po obliczeniu PRZECIETNEGO okresu ich trwania
wstawilem do modelu wielomianowo trygonometrycznego z dostawina zmienna
czasowa.
7. Nalozenie wszystkich okresow na taki model i po wygenerowaniu
teoretycznych bserwacji z powstalej "funkcji regresji" dalo mi pofalowany
wykres pewnej funcji, gdzie duze fale nakladaly sie na male. Na pierwszy
rzut oka ksztalt wykresu nie wskazywal na istnienie zadnej prawidlowosci!!
Funkcja byla zbyt skomplikowana, by oko ludzkie w pofalowaniu wykrylo
prawidlowosci. A przeciez one byly i to przy R2 rownym blisko jednosci!
8. To do tej pory byla interpolacja. Policzylem kilkadziesiat kolejnych
wartosci teoretycznych, wykraczajacych w zmiennej czasowej poza obszar
obserwacji rzeczywistych (ekstrapolacja) i wyszedl mi wlasnie silny pik w
gore przekraczajacy poziom 1,1 na eur/usd.
9. Tego wykresu nie zamiescilem, lecz jedynie o nim pisalem. Wtedy
faktycznie nie bralem na powaznie, iz tak odlegla prognoza moze miec
jakiekolwiek wartosci poznawcze.
10. Wykresy zamieszczone w komentarzu zostaly wykonane na podstawie modeli
ARiMA z nalozonymi dodatkowo skladnikami harmonicznymi. Stad zasieg prognozy
byl tylko kilkunastodniowy. I dlatego urywa sie jeszcze przed przekroczeniem
poziomu 1,0.

I tyle mialem do wyjasnienia. Byc moze to, ze po 9 miesiacach  zycie
zblizylo sie (1,05 wobec prognozy 1,10) do prognozy opartej o Tranformate
Fouriera bylo czystym przypadkiem. Byc moze tak wlasnie jest. Dopiero teraz
zdopingowal mnie to, by wykonac kilkadziesiat takich prognoz dla rynku
eur/usd (na innych rynkach moze nie byc podobnej prawidlowosci) wykonywanych
identycznie, ale na podstawie dochodzacych nowych obserwacji - na przyklad
co miesiac. Problem w tym, ze szereg charakteryzuje sie bardzo wysoka
autokorelacja czastkowa, co oznacza, iz obliczenia wykonywane na "czystytm"
szeregu (bez obliczen dla roznic) powinny dac takie same wyniki. A to
przeciez wcal;e nie uprawdopodobni tezy o przydatnosci TF do tego typu
analiz, gdyz bedzie to zwykla Tautologia :( Dlatego tak trudno
uprawdopodobnic tego typu tezy na rynkach finansowych.

Zreszta jak w kazdej teorii, mozna ja albo definitywnie obalic, albo co najw
yzej uprawdopodobnic. Nigdy nie bedzie wiadomo, czy dana teoria jest
prawdziwa, czy tez nie. Prawdziwa bedzie do czasu, gdy nie znajdzie ktos
lepszej ;-)

Pozdrawiam i mam nadzieje, ze cos tam wyjasnilem. A z Jackiem mialem po
prostu ochote podyskutowac..... akurat w tym dniu nie bylo zadnej komedii w
TV, a ja mialem ochote troszke sie rozweselic ;-)

Malin



 
Copyright 2006 MySite. Designed by Web Page Templates